金融期货日报：A股震荡攀升 锂电产业链掀涨停潮
股指期货：
1。核心逻辑：上周沪深300指数收于4888.37点，较前值上升0.95％；成交额方面上周累计成交14540亿元，日均成交2908亿元，较前值下降469亿元。两市融资融券余额为16991亿元，北向资金当周净流出27亿元。涨幅前五的行业分别是房地产（8.46％）、国防军工（7.25％）、建筑材料（5.07％）、通信（4.86％）、有色金属（4.02％）；涨幅后五的行业分别是综合（0.61％）、公用事业（0.50％）、商业贸易（0.17％）、采掘（-2.13％）、食品饮料（-3.66％）。
2。操作建议：逢低做多IF。
3。风险因素：国内疫情超预期、经济下行超预期4。背景分析：11月17日，A股震荡攀升，锂电等高景气赛道股爆发，白酒等消费股表现不振。上证指数收涨0.44％报3537.45点，深证成指涨0.67％报14711.18点，创业板指涨0.81％报3421.33点，万得全A涨0.83％。市场成交额连续19个交易日突破万亿；北向资金实际净卖出2.38亿元，结束连续4日净买入。
重要消息：
1。国务院常务会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用和推进煤层气开发利用等。会议要求，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大煤炭清洁高效利用项目支持力度。
2。沪港通正式开通满七周年，经过七年平稳运行，沪深港通成交持续活跃、屡创新高，已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。截至今年11月17日，陆股通累计净流入资金逾1.5万亿元人民币，海外投资者通过陆股通持有A股市值超2.6万亿元；南向港股通累计净流入资金超2.1万亿港元，内地投资者持有港股总市值约2.2万亿港元。
3。国务院领导人表示，将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”，继续面向市场主体需求制定实施宏观政策，适时出台实施更大力度的组合式减税降费举措，深化放管服改革，更大激发市场主体活力和发展内生动力，帮助市场主体特别是量大面广的中小微企业渡过难关。
4。银保监会允许保险资金投资公募REITs，进一步丰富保险资产配置结构，助力盘活基础设施存量资产，提高直接融资比重。
5。新发基金持续降温，但在FOF-LOF等创新品种助力下，FOF年内发行规模突破1000亿份，在年内新发基金中的占比，更是达到了2017年FOF面世以来的最高值。
国债期货：
1。核心逻辑：上周社融触底企稳，叠加地产政策边际放松消息，宽信用预期加强，期债先扬后抑，长端收益率上行较多。但地产融资松动应该只是对前期过于严格监管的纠偏，影响更多是情绪上的，宽信用的实际效果还是取决于后续的宏观政策。
2。操作建议：十债多单续持。
3。风险因素：流动性收紧超预期，社融增速超预期。
4。背景分析：11月17日，国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.08％，5年期主力合约跌0.05％，2年期主力合约跌0.06％。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行22.9bp报2.152％，7天期上行8.6bp报2.182％，14天期上行9.3bp报2.196％，1个月期下行0.7bp报2.349％。
重要消息：
1、央行11月17日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20％。当日1000亿元逆回购到期，单日净回笼500亿元。
2、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.59个基点报0.514％，3年期美债收益率跌2.51个基点报0.853％，5年期美债收益率跌3.43个基点报1.238％，10年期美债收益率跌4.73个基点报1.593％，30年期美债收益率跌5.29个基点报1.978％。
本文源自东海期货
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